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要在Redmi K40 Pro上设置短信声音，可以按照以下步骤操作。
1、打开手机，找到并点击“设置”应用。
2、在设置菜单中，找到并点击“声音与振动”。
3、在新页面中，找到并点击“通知提醒”。
4、在通知提醒中，找到并点击“短信”。
5、在短信提醒页面，选择想要的铃声，可以选择系统预设的铃声，也可以选择自己的音乐作为短信提示音。
6、选择完毕后，点击确认或保存。
不同版本的MIUI系统的设置可能存在差异，建议根据自己的手机版本进行相应调整，如果在操作过程中遇到任何问题，可以查阅Redmi K40 Pro的用户手册或者在线寻求帮助。